Финтех

Коэффициент Шарпа имеет и ряд иных ограничений, связанных с тем, что в качестве риска принимается полная волатильность котировок, как в сторону повышения, так и понижения цены. Но повышение цен является выгодным для инвестора, а убыток может причинить только их снижение. Поэтому действительный риск в коэффициенте оказывается завышенным. Правда, в расчетах коэффициента Шарпа для различных активов…